Divergences et régulation des solutions de burst dans les systèmes de commutation de fréquence

Contexte académique Dans les systèmes dynamiques non linéaires, le phénomène de commutation de fréquence a récemment attiré une attention considérable en raison de sa présence omniprésente dans le monde réel et de ses caractéristiques dynamiques rapides-lentes uniques. La commutation de fréquence peut induire des comportements divergents pour certa...

L'influence des doubles délais dans un système proie-prédateur diffusif : méthode des courbes de commutation de stabilité

Étude sur l’influence des doubles délais dans un système prédateur-proie par la méthode des courbes de commutation de stabilité Contexte académique Le modèle prédateur-proie (predator-prey model) est l’un des modèles fondamentaux en écologie pour étudier les interactions entre populations. Bien que ces modèles semblent simples, ils peuvent générer ...

Analyse des effets du bruit multiplicatif sur l'équation de Schrödinger non linéaire stochastique résonante par deux algorithmes d'intégration

Contexte de recherche et introduction du problème Les systèmes d’ondes non linéaires sont des objets de recherche fondamentaux dans des domaines tels que la physique, l’optique et la physique de la matière condensée. Cependant, les systèmes d’ondes non linéaires réels sont souvent perturbés par du bruit aléatoire, qui peut modifier considérablement...

Choix discret inattentif robuste

 

Dans l’ère actuelle de surabondance d’informations, les décideurs sont confrontés à un volume massif d’informations, dont toutes ne sont pas pertinentes pour la prise de décision. Pour mieux prendre des décisions optimales dans un environnement riche en informations, le modèle de rationalité inattentive (Rational Inattention, RI) a été introduit da...

Identification de nouvelles classes de sauts de prix financiers avec les ondelettes

Rapport de recherche sur l’identification de nouvelles classes de sauts de prix financiers à l’aide des ondelettes Contexte académique Les sauts de prix (price jumps) dans les marchés financiers désignent des fluctuations significatives des prix sur une très courte période, généralement causées par des facteurs exogènes (comme des nouvelles soudain...